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Pour faire court, le trader va prendre des positions LONG ou SHORT en fonction des franchissements de certains niveaux. Sur les graphes , des couleurs permettent de repérer facilement si l' on doit etre LONG( en vert) ou SHORT ( en Rouge). L'optimisation de ce systéme est obtenue par une vision élevée du marché en fonction des données Daily, Weekly, Monthly et Yearly. Le franchissement de certains niveaux Yearly aura évidemment plus de valeur qu 'un point Monthly, Weekly ou Daily. Et on va chercher en permanence la superposition de plusieurs points d entrée dans ces 4 unités de temps

- le point pivot ( PP en Noir) correspond au close de la période précédente. Les niveaux de résistance ( R) sont situés au dessus de PP. ceux des supports( S) en dessous de PP.

- on utilisera les niveaux suivants : R3, R4, R4b, R5, R6, R7 pour les résistances et S3,S4, S4b, S5, S6, S7 pour les supports.

- Sur les graphes intraday ( 5mn, 15mn, 1h, 2h) sont placés les points Daily ( traits pleins) et Weekly ( traits hachurés), sur les graphes Daily sont placés les points Monthly ( pointillés) et Yearly ( traits pleins).

- Le mode abrégé de PP Yearly est PPY, celui de S5 Daily S5D.
Strategie de base

- un signal LONG va etre généré si R4 ( en vert) est cassé à la hausse ( breakup) avec comme objectif R5 ( en jaune), R4b( en bleu) etant un objectif intermédiaire. Si R5 est dépassé , on vise R6 puis R7 ( en orange). Le signal sera d autant plus fort que le marché est non suracheté. ( on filtre les signaux avec le tryptique de stochastique 30.18/14.3/5.3) . Le signal sera fort si R4D est > PPW, si R4W est >PPM ou si R4M est > PPY. Le signal sera plus faible si R4D est < PPW, ou si R4W est
- un signal SHORT va etre généré si S4 ( en rouge) est cassé à la baisse ( breakdown) avec comme objectif S5 ( en jaune) , S4b ( en bleu) étant un objectif intermédiaire, puis S6 et S7( en orange) . Le signal sera fort si S4D est < PPW, si S4W est < PPM ou si S4M est < PPY. Le signal sera plus faible si S4D est > PPWou si S4W est >PPM ou si S4M est > PPY. Le stoploss est fixé au dessus de S3.

- un signal SHORT est généré si on bute sur R3 ( en rouge) lors d un pullback ou bien si on vient de R4( breakdown de R3). l 'objectif premier sera PP puis si PP est cassé , on visera S3.
- un signal LONG est généré sur breakup de S3( en vert). Si S3 est cassé à la baisse au premier impact, on peut continuer à corriger et aller direct sur S4. Donc prudence sur ce niveau.

Il est régulier de voir en intraday des mouvements R3/S3 par exemple. Donc tout l interet de cette stratégie est d identifier à l avance les niveaux d intervention.
Stratégie spéculative ( plus risquée).
. Long juste au dessus de PP pour un objectif R3
. Short juste sous PP pour un objectif S3.
. Short juste sous R4 ou si , après breakup de R4, le cours repasse au dessous.
. Long juste au dessus de S4 ou si après breakdown de S4, le cours repasse au dessus.


Les objectifs

Un objectif dit " classique" est R5 sur Long PP ou R4. R7 sera une extension de mouvement. Si le cours s’ arrete sur R4b, le trend sera faible et un Short juste sous R4 pourra etre initié et renforcé au breakdown de R3.
Et inversement pour les « S », l’objectif classique sera S5, S4b étant un objectif montrant une faiblesse du trend.

ATR : un filtre utile que nous utilisons est l ATR DAILY ou WEEKLY. Il s’agit de l Average True Range sur les 20 dernières périodes qui calcule la variation moyenne daily( ou weekly) entre le plus haut et le plus bas du support étudié. Par exemple, l ATR cac Daily est actuellement ( 10/09) de 57 points entre le plus haut et le plus bas de la journée. Si l ATR weekly ( actuellement au 10/09 de 149points sur le cac ) est quasi consommé , on ne se risquera en intraday pas à tenter un short avec un objectif de gain weekly réduit.
La tolérance sur le déclenchement des signaux est de 0.1% sur le Daily ( par ex 5 pts sur le cac) et de 0.2% sur le weekly soit 10pts sur le cac.